Валютные корреляции: как их использовать в торговле

Например, сегодня пара денежных единиц CAD/GBP взаимодействует на графике с финансовым инструментом CAD/USD +1. При этом выбранный интервал составляет 1 час, но график на год при этом имеет значение -0,89. Пары денежных единиц, движущиеся зеркально, делают более сложным получение прибыли. Диверсификация должна осуществляться, но риск рекомендуется минимальный. На отдаленных горизонтах возможно уменьшение риска через инвестирование в две валютные пары с показателями выше нуля. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY.

1. Выходит новость о том, что цены на нефть растут, что все складывается благоприятно для черного золота.
2. Чаще всего эта стратегия применяется именно на валютном рынке, так как здесь всегда просто найти инструменты, двигающиеся зеркально противоположно друг другу – имеющие отрицательную корреляцию.
3. На отдаленных горизонтах возможно уменьшение риска через инвестирование в две валютные пары с показателями выше нуля.
4. Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно. Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует корреляция валютных пар две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. И если у одних пар изменения незначительные и корреляция отличается стабильностью, то взаимосвязь других валютных пар часто становится существенно слабее (или наоборот). Как и любой инструмент, используемый для принятия решений по сделкам, значение корреляции валют на рынке Форекс не дает 100 % уверенности в прибыльности позиций.

Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда уровень цены или обменного курса имеет тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении.

Например, существует отрицательная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/JPY. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно.

Какие коэффициенты корреляции встречаются на валютном рынке

Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев. Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка.

Для более наглядного представления о корреляции мы также прилагаем индикатор построения графика для двух валютных пар по всем трем формулам расчета. Допустим, что трейдер продал валютную пару EURUSD среднесрочно и решил ждать, когда позиция закроется по тейк профиту. Однако неожиданно становится известно, что сегодня днем запланировано выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами. Давайте рассмотрим пример с такими валютными парами, как EURJPY (евро и японская иена) и AUDJPY (австралийский доллар и японская иена). Ее укрепление на рынке (рост цены) приведет к тому, что евро и австралийский доллар начнут двигаться в одном и том же направлении – синхронно. То есть, между евро и долларом Австралии будет наблюдаться положительная корреляция.